Claro porque estás agregando items en modo de ejecución y esos solo están disponibles para la sesión que ejecutas al cerrar se pierden. Lo que necesitas es utilizar un dataset a cualquier base de datos y obviamente ya no podrías usar el additem, sino que actualizar la base de datos y recargar los datos con el metodo fill. Otra forma seria que grabaras en un archivo de texto con un streamwriter y cargaras todos los valores en el evento load del formulario y grabarlos nuevamente al salir. Busca ejemplos de:

DataSet
Stream Writer
combobox datasource.

Saludos.