no hay necesidad de desactivarla completamente
en la carpeta de programas busque la carpeta de msn
dele click derecho y luego va donde dice propiedades
arriva le da a la segunda TAB...esa cosita de arriva jajajaj
y ahi va a ver los windows firewall settings solo para el programa de msn...y lo puede desactivar o configurarlo a su gusto

tambien para mas facilidad antes de abrir la cancion precione la tecla CTRL y mantengala precionada mientras la abre